Article rédigé par Chloë Vestri – Membre de l’équipe Périclès Actuarial

Les raisons conduisant à la recherche d’une nouvelle solution de modélisation au sein d’une compagnie peuvent être nombreuses : le besoin de sophistiquer les modèles tout en préservant un temps d’exécution raisonnable, l’exigence de faciliter les processus opérationnels pour respecter les agendas réglementaires toujours plus contraignants, la nécessité d’harmoniser les outils… Nous vous proposons ici quelques idées clés de réflexion issues de nos retours d’expériences.

De l’importance de la définition des besoins

De multiples solutions composent le marché et pourtant il n’est pas évident d’identifier celles qui répondent à l’ensemble des besoins.

Les outils couvrent aujourd’hui un périmètre tant métier (santé, prévoyance, épargne, retraite, IARD), que fonctionnel (pilier 1, ORSA, gestion des risques et indicateurs, aide à la décision, reporting, tarification, profitabilité…) de plus en plus large voire complet. Pour autant, la plupart ont initialement été créés pour un périmètre métier ou fonctionnel spécifique avant d’être progressivement étendus. Aussi chaque solution présente donc intrinsèquement des points forts et d’autres points de faiblesses.

Dans d’autres cas, il se peut qu’il existe d’ores et déjà des solutions en interne et que le besoin réside dans une couverture ciblée et restreinte de périmètre, permettant ainsi de capitaliser sur les performances des outils sur des domaines complémentaires.

Aussi l’étape de définition des besoins est primordiale pour le choix de la solution qui devra être retenue. Cette phase est parfois insuffisamment affinée, ce qui engendre des délais dans le processus de décision, et potentiellement une sur-sollicitation des équipes par la suite.

Vers une solution multi-outils ?

La gestion d’une solution multi-outils mérite une attention particulière. Au-delà des problématiques transverses liées à la gestion d’au moins deux outils distincts, tant de la nécessité de disposer d’une double expertise interne que du coût de la duplication associée de matériel, la consolidation peut engendrer de réels disfonctionnements opérationnels. Ces derniers peuvent être en partie résolus si un des outils devient l’outil « chapeau » destiné à agréger les sorties de l’ensemble des outils concernés par la production. Selon notre analyse, si ce principe d’outil « chapeau » facilite notamment l’agrégation de type « groupe/filiales », le marché n’offre pas une gestion optimale encore à ce jour. En effet, les retraitements multiples sont d’une telle spécificité qu’ils sont particulièrement complexes à automatiser et nécessitent principalement une intervention manuelle.

Si l’analyse de besoin mettait en exergue cette agrégation parmi les fonctionnalités prioritaires, la solution « chapeau » devrait sans doute être orientée vers un outil des plus flexibles tant pour intégrer les données que pour modéliser les retraitements adaptés.

Coder ou déléguer : le besoin de réactivité

Selon le besoin de personnalisation, il existe des outils proposant principalement une structure propice à une large flexibilité des développements, conditionnée à une forte expertise des équipes tant en actuariat qu’en modélisation et connaissance de cette structure d’outil pour assurer un codage robuste et adapté. Il existe à l’opposé également des solutions clés en main, via modules standardisés ou spécifiquement développés par les éditeurs, permettant aux équipes de s’orienter exclusivement aux aspects métiers, de paramétrage et d’élaboration de l’environnement de projection, puis d’analyses de résultats et de cohérence.

Quel que soit l’outil envisagé, une véritable maîtrise de son fonctionnement et de la modélisation opérée devra être recherchée. Cela est d’ailleurs également attendu par l’autorité de tutelle dans le cadre des générateurs de scénarios économiques utilisés. Cette maîtrise requiert en outre une complète gouvernance de modèles et de normes uniformisées pour les différents utilisateurs de la ou des solutions.

La recherche de l’indépendance vis-à-vis de l’éditeur, ne serait-ce que pour des aspects économiques et/ou de réactivité, nécessite une parfaite maîtrise de l’outil pour structurer sur la durée, développements et paramétrages, qui soient les plus optimums en regard des temps de calcul.

Modélisation fine ou justification attendue

L’autorité de tutelle prône l’utilisation d’outils qui ne restent pas « boîtes noires » tout en demandant des modélisations de plus en plus sophistiquées en adéquation avec l’environnement économique actuel, notamment en épargne. A l’image par exemple de la modélisation des spreads qui se voudra de plus en plus fine, ou encore de l’incitation pour trouver une modélisation des arbitrages dynamiques.

Sa demande est également orientée vers une modélisation des plus fines, actifs ligne à ligne voire passifs ligne à ligne, ou a minima vers une justification du nombre de Model Points utilisés, tout comme du nombre de scénarios économiques modélisés en stochastique. L’impact majeur d’une telle approche est le temps de calcul. Aussi, les outils proposant des temps de calcul optimisés avec une modélisation des plus fines seraient vraisemblablement à privilégier si le besoin en épargne ou retraite était majeur.

Fluidifier les processus opérationnels

En tout état de cause, chaque outil se doit d’être des plus flexibles en regard des interfaces et des formats d’import/export pour faciliter les processus opérationnels de pilotage de l’activité et ainsi permettre de respecter les contraintes d’agenda des productions réglementaires. Certains outils proposent une large possibilité de formats permettant ainsi de disposer d’un même jeu d’inputs ou d’hypothèses exploitables sans retraitement au sein des éventuels outils de la compagnie.

L’ORSA est, en ce sens, particulièrement contraignant d’un point de vue opérationnel. Les outils de la place proposent d’ailleurs de plus en plus de modules ORSA permettant une automatisation des différentes projections risque neutre à réaliser sur tout ou partie des années composant le business plan, voire des jeux de scénarios de stress-tests.

L’analyse du temps de calculs et les facilités apportées à cette phase de production réglementaire peuvent être décisives dans la sélection d’une solution.

Sans oublier la qualité des données

Par ailleurs, la question de la qualité des données et notamment de leur traçabilité s’avère également primordiale pour rester en conformité avec les exigences réglementaires.

A ce titre, disposer a minima d’un archivage données / hypothèses / modèle / résultats est requis, notamment pour assurer une non régression ou pour justifier les évolutions de modèle d’une production à une autre.

Si certains outils proposent une telle fonctionnalité « en natif », d’autres le permettent par le biais de développements ou d’achat de modules spécifiques.

Optimiser le processus d’appel d’offres

En pratique, la solution la plus pertinente est généralement choisie à l’appui d’un appel d’offres afin de comparer les différents outils de place. C’est en tout cas la seule démarche objective qui favorise une adhésion plus large au changement d’outil par les différentes équipes concernées, facilite ainsi sa mise en place opérationnelle et permet d’identifier le coût budgétaire de l’intégration de cette solution.

Un appel d’offres est usuellement un long processus qui demande un investissement conséquent des équipes concernées, tant informatiques que techniques et actuarielles : définition du besoin, rédaction d’un RFI pour identifier les solutions envisageables, dépouillement des réponses, envoi du RFP pour affiner une short-list, dépouillement du RFP, élaboration d’un POC avec le ou les finalistes pour sélectionner la solution finale.

A l’appui d’une expression de besoin rigoureuse, et d’une bonne connaissance des outils du marché, ce processus peut être simplifié par la mise en place d’un RFI détaillé/amélioré, en lieu et place du « RFI + RFP ».

Si l’élaboration du « RFI amélioré » requiert plus de travail, le gain de temps associé au dépouillement et à l’analyse d’un unique appel d’offres est particulièrement optimal.

Cette démarche permet d’aboutir rapidement aux démonstrations des outils short-listés et de POC. Ces étapes sont d’ailleurs généralement le seul moyen de répondre réellement aux questions que se posent les équipes, notamment sur les temps de calculs, la flexibilité réelle d’utilisation et le principe de « user-friendliness ».

Le pilotage d’un tel appel d’offres doit être réalisé en s’attachant tout particulièrement à clarifier le contexte des outils existants ainsi que le détail des besoins de la cible. L’objectif étant de disposer de critères précis et factuels primordiaux pour sélection l’outil le plus adapté.
Par ailleurs, si la connaissance du marché permet d’accélérer nettement le processus de sélection, la conduite d’un « RFI détaillé » rend son déroulement encore plus efficace.

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