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01

Juil 2015

  • Articles et presse

FINANCE : La révision fondamentale du portefeuille de négociation

Une évolution ou révolution pour le trading et les risques des banques ?

Depuis le début de l’année 2015, un certain nombre de banques européennes participe à la 3ème étude d’impact liée au dernier document consultatif du Comité de Bâle intitulé Revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB).

Le constat est le suivant :

  • Le cœur du dispositif de Bâle de gestion des risques de marché n’a jamais été revu (les mesures en approche standard et en modèles internes incluant la VaR)
  • Les textes et exigences réglementaires s’accumulent et sont souvent devenus illisibles

Dans ce contexte, FRTB est une réforme majeure qui dresse un nouveau cadre global, post Bâle 3, du dispositif de mesure du risque de marché et du mode de calcul des fonds propres pour les activités de marché pour les banques.

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